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Basel II IRB-Ansatz

Der IRB-Ansatz setzt die bankinternen Schätzungen von Ausfallwahrscheinlichkeiten und eventuelle Verlustquoten als Grundlage fur die Berechnungen der Risikogewichte voraus.
In BAIS führt die Bank ihre internen Portfolien und ordnet sie den Forderungsklassen nach Basel zu. In jedem Portfolio wird eine Notenskala implementiert.
Jede Note erhält eine entsprechende von der Bank geschatzte Ausfallwahrscheinlichkeit.
Die Kunden oder Geschäfte werden einem Portfolio zugeordnet und erhalten als Rating eine Note aus der Notenskala des Portfolios.
Anhand der Kunden-, Geschäfts- und Portfolioinformationen ermittelt der BAIS Basel II Rechenkern samtliche Risikogewichte, erwartete Verluste und Eigenkapitalanforderungen und ordnet die Position den jeweiligen Meldepositionen zu.
Dabei werden die angelieferten Daten von der Anlieferung bis hin zur Zuordnung umfangreichen Plausibilitätsprufungen unterzogen, die genau protokolliert werden und dem Anwender helfen, mögliche Fehler in den Quellsystemen zu ermitteln.
Für Beteiligungen oder Spezialfinanzierungen können in BAIS parametergesteuert die erlaubten Berechnungsvorschriften verwendet werden.
Ebenso werden die **Veritätsrisiken bei angekauften Forderungen** ermittelt.
Auch im IRB-Ansatz lasst sich die Zuordnung zu Positionen auf viele Arten nachvollziehen. Neben Fehler- und Ergebnisprotokollen werden umfangreiche Reports zur Verfügung gestellt.
Weiters ist die detaillierte Analyse auf Geschäfts-/Kontenebene im System moglich.
Kommt ein Partial Use zum Einsatz, werden Geschäfte, die kein Rating haben, automatisch mit den Methoden des Standardansatzes zugeordnet.

Erläuterungen:
BAIS = Banken-Aufsicht-Informations-System, die von der Firma BSM vertriebene Software
IRB = Internal Ratings Based

Erwogene Übersetzungsmöglichkeit:
risks associated with the legal validity of purchased receivables

Siehe http://www.proz.com/kudoz/310755